300 банков

Стресс-тест ЦБ: более 300 банков могут нарушить требования по достаточности капитала at Максим Игоревич

Самое интересное из сети

Потери банков в случае реализации нового стресс-тестового сценария могут достичь 5,2% ВВП, или 50,7% капитала кредитных организаций, говорится в «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году», опубликованном Центральным Банком России. ЦБ раскрыл результаты стресс-тестов российских банков по данным на 1 января 2011 года.

При реализации этого сценария значение показателя норматива Н1 (норматив достаточности собственных средств) будет ниже минимально допустимого уровня в 10% у 321 банка (на которые приходится 50,8% активов банковского сектора). При этом у 134 из них (11,6% активов сектора) значение показателя Н1 не превысит 2%.

ЦБ России отмечает, что «в связи с продолжающимся укреплением российской экономики, а также достаточно благоприятной ситуацией на рынках товаров российского экспорта вероятность реализации предложенного стресс-тестового сценария в перспективе на один год оценивается как очень низкая».

Новый сценарий стресс-тестирования является достаточно жестким и предполагает одновременное воздействие на банки целого ряда негативных событий, отмечают в Банке России.

В отчете раскрываются некоторые условия использованного стрессового сценария. В частности, при оценке риска ликвидности предполагается отток вкладов физических лиц (в размере от 10% до 20%), такой же отток средств рассматривается для расчетных, текущих и прочих счетов юридических лиц.

Отток депозитов юридических лиц предполагается в диапазоне от 5% до 10%.Также предполагается отток межбанковских кредитов от нерезидентов на 30%.

В рамках оценки рыночного риска согласно условиям стрессового сценария рубль обесценивается на 20%. Помимо этого, предполагается обесценение вложений в долговые и долевые ценные бумаги.

«Проведенные расчеты по состоянию на 1.01.2011 года подтверждают, что наиболее существенным для российского банковского сектора остается кредитный риск (потери могут составить 24,2% капитала банковского сектора)», говорится в отчете.

source